金工专题报告:海外文献推荐第86期__大理新闻网

大理新闻网 admin 2019-05-16 00:00:00
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哪种趋势指标最有益

    CTA主要依靠趋势进行交易,投资者通常依赖经验或者统计性的滤波器来过滤行情并识别趋势。价格趋势的两个重要统计指标是时间序列动量和移动平均交叉。我们从经验和理论上展示了这些趋势指标紧密相连。事实上,这两类指标的内在涵义非常接近,并能够抓住其他类型滤波器的关键特征(如HP滤波、Kalman滤波及其他)。我们通过“趋势签名图”分解趋势指标在过去价格、收益信息上的载荷分布,并统一和拓宽了大部分趋势追踪策略的内涵。